برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

کانال دانچیان Donchian channel/ نحوه محاسبه کانال دانچیان چگونه است؟

کانال دانچیان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط یک تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای کالا و فیوچرز به نام «ریچارد دانچیان» در میانه قرن بیستم توسعه داده شد و اکنون به عنوان یکی از ابزارها برای تحلیل روندها به کار می‌رود.

«ریچارد دانچیان» یک تحلیل‌گر خبره بازارهای مالی بود و به «پدر معامله‌گری روند» مشهور است. تز او این است که معامله‌گری باید در زمانی انجام شود که روند به سمت بالا حرکت می‌کند و به همین دلیل اصولی را برای این نوع از معامله‌گری در زمان‌های قدیم ارائه داد.

کانال دانچیان کارکردی شبیه «کانال کلتنر» و «باندهای بولینگر» دارد و متشکل از خط بالایی و پایینی و یک خط میانی در یک دوره زمانی مشخص است. کاربرد این کانال مشاهده نوسانات قیمت در یک بازه زمانی است و یک دید کلی نسبت به روند به معامله‌گر می‌دهد.

بر اساس استراتژی کانال دانچیان در صورتی که نوسانات قیمت بسیار کم باشد دو خط بالایی و پایینی بسیار نزدیک به هم هستند و در صورتی که نوسانات قیمت زیاد باشد پهنای کانال افزایش می‌یابد. این کارکرد شبیه کانال کلتنر و باندهای بولینگر است.

نحوه محاسبه کانال دانچیان

محاسبه اجزای کانال دانچیان با توجه به این که یک ابزار قدیمی تحلیل تکنیکال است بسیار ساده است. همان‌طور که در بالا آمد این کانال متشکل از سه قسمت است: ۱٫ باند بالایی، ۲٫ باند پایینی، ۳٫ خط میانی

باند بالایی: در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، هفته و … ) بالاترین قیمت را انتخاب می‌کنیم و این قیمت به عنوان باند بالایی عمل می‌کند.

باند پایینی: پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، …) را مشخص می‌کنیم و این نقطه به عنوان باند پایینی عمل می‌کند.

خط میانی: خط میانی در کانال دانچیان میانگین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در یک دوره زمانی (دقیقه، ساعت، روز، … ) مشخص است.

نحوه کارکرد کانال دانچیان

طبق اصل کانال دانچیان باند بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت یک ورقه بهادار در یک بازه زمانی مشخص است و باند پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت یک ورقه بهادار در همین بازه زمانی است.

این کانال مکان قیمت فعلی را در یک دامنه قیمتی مشخص می‌کند و به معامله‌گران می‌گوید که در یک بازه زمانی و قیمتی قیمت فعلی در کجای این کانال قرار گرفته است. با توجه به این موضوع معامله‌گر می‌تواند تا حدودی تشخیص دهد که قیمت قرار است به سمت باند بالایی حرکت کند یا باند پایینی و یا اینکه قرار است در همان خط میانی نوسان کند.

باند بالایی حد نهایی انرژی قیمت در بازه زمانی را مشخص می‌کند و باند پایینی نیز کمترین حد قیمتی را نقطه‌گذاری می‌کند. حرکت دو باند بالایی و پایینی به سمت هم نشان‌دهنده کاهش نوسانات قیمت و ایجاد یک دوره فشردگی قیمت است که از منظر تحلیل‌گران این موضوع پتانسیلی برای نوسانات زیاد در آینده احتمالی را ایجاد می‌کند.

نقص کانال دانچیان

کانال دانچیان یک ابزار تحلیلی کافی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود و تنها دیدی کلی از اطلاعات مربوط به تغییرات قیمتی را به معامله‌گر می‌دهد. همچنین این کانال هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی را به معامله‌گران ارائه نمی‌کند و قطعا برای فراهم کردن سیگنال و تعیین موقعیت‌های ورود و خروج بازار باید از ابزارهای دقیق‌تری استفاده کرد. این کانال فقط از سه نوع قیمت تشکیل شده و بنابراین نمی‌توان در جهت سیگنال‌گیری از آن استفاده کرد.

تفاوت کانال دانچیان با باندهای بولینگر در نحوه محاسبه آن است چرا که دانچیان فقط از قیمت بالا و پایین و میانی در یک بازه زمانی استفاده می‌کند اما باندهای بولینگر بر مبنای مووینگ اوریج و انحراف معیار محاسبه شده‌اند و محاسبات پیچیده‌تری دارد.